Напомним, что перекупленность на рынке возникает на бычьем тренде, когда количество покупателей значительно превышает число продавцов. Для трейдера это означает, что скоро у покупателей кончатся силы, и цена начнёт падать. Перепроданность, напротив, наблюдается на медвежьем тренде, когда продавцы значительно превосходят покупателей. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
- В этой стратегии, индикатор MACD помогает определять тренд, а Стохастик – определять точки входа.
- Получить его можно либо с помощью скользящих средних, сдвинутых по вертикали на определенное количество пунктов, либо просто добавить на график полосы Боллинджера.
- Например, пересечение медленным стохастиком уровня 20 снизу вверх может служить сигналом к покупке.
Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика. Новичкам лучше избегать краткосрочной торговли, так как из-за большого рыночного шума Стохастик будет давать много ложных сигналов.
Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес
Во время трендового движения этот сигнал рассматривать не стоит. Линии могут ненадолго выйти за пределы зоны в рамках небольшой коррекции, а затем тренд возобновляется. Помимо этого, в настройках можно выбрать тип сглаживающего мувинга, какие цены будут использоваться при расчете, задать произвольные уровни перепроданности/перекупленности Stochastic Oscillator. Позже его стали применять на форекс, ограничений по рынкам нет. Сама идея работает, и не важно, будет вестись расчет на графике EUR/USD либо на акциях Apple. Собственно, то, что Stochastic не утратил актуальность спустя десятилетия после разработки, доказывает его универсальность.
В этом параметре стохастика мы определяем, какой тип скользящей средней применяется в работе. По умолчанию стоит значение Simple, это означает, что индикатор будет работать с использованием простого варианта усреднения с равным весом каждого элемента. Все самые популярные на сегодняшний индикаторы при ближайшем рассмотрении оказываются либо старыми разработками, либо же их модификациями. Не смотря на непрерывное развитие информационных и аналитических технологий, ничего кардинально нового в изучении колебаний цен не придумали. Более того, многие классические решения оказываются гораздо более эффективными, чем результаты работы теоретиков нашего времени.
Частично это можно объяснить самими критериями отбора, например, TPM (количество сделок в месяц) задан от 0.1 до 5, что, в общем, не отличается от примера выше. Но с другой стороны, требования по RF и R-squared тоже очень занижены. Это означает, что для продвижения алгоритма из фазы IS в фазу OS достаточно, чтобы на тренировочной фазе алгоритм выдал не самую ровную кривую капитала и показал невысокую доходность. Тем не менее, даже такие настройки привели к прибыли на форвардном тесте.
Торговля в областях перекупленности и перепроданности
В некоторых случаях может применяться другая формула для расчета линии %К, в которой используются скользящие средние для дополнительного сглаживания значений цены. Это увеличивает запаздывание сигналов, но и на ценовой шум такой Стохастик осциллятор реагирует слабее. Большинством программ технического анализа используются именно такие интерпретации формул расчета стохастического осциллятора. Чтобы исключить (хоть не много) множество ложных сигналов, в настройках поставим значение 13 для периода %K.
- Если у вас есть какие-то предложения по применению этого индикатора, которые в материал не вошли – делитесь ими в комментариях.
- Индикатор Stochastic оценивает ценовой диапазон за некоторое количество баров, указанное в настройках.
- Также многие трейдеры проверяют, нет ли дивергенции (расхождения) между ценой и линией осциллятора.
- Вместе с этим увеличивается и количество ложных сигналов.
Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже. Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов. Для работы со Стохастиком желательно иметь канал, в котором цена будет двигаться большую часть времени.
Видео о стратегии на индикаторе стохастик
По умолчанию, зона перекупленности устанавливается в диапазоне от 80 до 100, зона перепроданности от 0 до 20, но часто, трейдеры изменяют настройки линий на 70 и на 30. Построим торговую стратегию, которая покупает только когда стохастический осциллятор в состоянии перекупленности и продает, когда стохастик в перепроданности. В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Именно здесь устанавливаются значения периодов – наиболее важная настройка индикатора, именно от неё зависит насколько часто и точно будут генерироваться торговые сигналы для сделок.
На каком таймфрейме смотреть RSI?
Что касается таймфрейма, здесь лучше ориентироваться на временной интервал и более длинные периоды. «Шум» на младших таймфреймах сильно искажает показания индикатора. Сам автор рекомендовал использовать его на дневных графиках. Самым распространенным и зарекомендовавшим сигналом RSI остается дивергенция.
Зная это направление на малых временных интервалах (Н1-Н4), ищем точки для входа в рынок. Сигналы становятся очень редкими, зато вероятность получения прибыли велика. Сделка на скриншоте выше заключается при пересечении линиями осциллятора уровня настройки стохастика 50, а закрывается после того, как линии выйдут из зоны перекупленности/перепроданности. Я не призываю использовать осциллятор только так, но подход интересный и оригинальный, может использоваться для того, чтобы определить, продолжится ли тренд.
Торговые сигналы индикатора
Недостаток его состоит в том, что сигналы будут поступать с некоторой задержкой по сравнению с быстрым стохастиком. Разработан он в конце 50-х годов прошлого века президентом известной корпорации «Investment Educators» Джорджем Лэйном. Он предположил, что при возрастающем тренде (во время роста цены) цена закрытия таймфрейма чаще всего останавливается в непосредственной близости от предыдущих максимумов. Соответственно, когда существует тенденция падения цены (нисходящий тренд), цена закрытия будет останавливаться перед предыдущими минимумами. Дивергенция – расхождение направления движения стохастика с ценной на графике, наиболее значимый (мощный) сигнал. Оба эти сигнала не так хорошо видны конкретно на Stochastic Oscillator, но при этом вполне успешно работают, нужно только научиться их различать.
Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI. Основное его использование – перекупленность и перепроданность. Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении.
Если же значение индикатора наоборот, опускается ближе к нулевой отметке, это позволяет открывать длинные позиции, так как инструмент посылает сигнал о перепроданности рынка и его скором развороте. Сигналы от Стохастика и RSI стандартные – выход линий из перепроданности/перекупленности. Применяться такой подход может на любом таймфрейме, нужно только подобрать параметры индикаторов. Часто бывает так, что обе линии, переплетясь, долгое время находятся в одной из зон. В таком случае на их пересечения не стоит обращать внимание. Именно поэтому я советую дожидаться выхода линий из зоны, пусть это и даст немного менее выгодную точку для входа в рынок.
Какие индикаторы лучше использовать на Форекс?
- ADX.
- Alligator.
- AMA & AMA sig.
- ATR.
- Awesome Oscillator.
- Bears Power.
- Bollinger Bands.
- Bull Power.